Earnings Report
ToolsPreisgestaltung
Alle Tools

Optionsrechner

Berechnen Sie Fair Value und Greeks für US- und kanadische Aktien-, Index- und Optionskontrakte.

Kontrakt-Arbeitsbereich

AAPLApple
Optionstyp
30 Kalendertage
Marktpreis des BasiswertsWählen Sie ein Unternehmen, um den neuesten verfügbaren Preis zu laden. Optionskurse bleiben manuell.

Modelldaten

Bewertungsannahmen

Black-Scholes-Fair-Value

8,2886 $Call · 30 DTE · 35% Volatilität

Implizite Volatilität

38.31%Aus Letzter 9,15 $

Risikosensitivitäten

Je Aktie
Delta0.4894$1 Bewegung des Basiswerts
Gamma0.0175Delta-Krümmung
Vega0.2600Bewegung um 1 Volatilitätspunkt
Theta-0.1628Ein Kalendertag
Rho0.0847Bewegung um 1 Zinspunkt

Marktkurs für IV

Kurs zur Rückrechnung auswählen

Für Berichtsvolatilität

Einführung

In der Berichtssaison schwanken Basiswert und implizite Volatilität stark. Der Rechner bewertet Kontrakte und Greeks präzise.

Modellieren Sie Optionen vor Zahlen oder die Volatilitätsnormalisierung danach, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Optionsrechner mit Auszahlungsdiagramm und Greeks

Preis und Risiko gemeinsam modellieren

Hauptfunktionen

Die intuitive Oberfläche verbindet robuste Modelle mit tiefen Risikodaten:

  • Black-Scholes-Fair-Value: Das Standardmodell liefert Fair Value und implizite Volatilität.
  • Detaillierte Risikosensitivitäten: Prüfen Sie Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho.
  • Flexible Bewertungsannahmen: Ändern Sie Basiswert, Strike, DTE, risikofreien Zins, Volatilität und Dividendenrendite.
  • IV aus Marktkursen: Nutzen Sie Letzt-, Geld- oder Briefkurs, um die implizite Volatilität zurückzurechnen.
Black-Scholes-Fair-Value, Greeks und Bewertungsannahmen

Vom Symbol zur Sensitivität

Anwendung

So verwenden Sie den Kontrakt-Arbeitsbereich:

  1. 01
    Symbol eingeben

    Suchen Sie ein Symbol wie AAPL, um den Marktpreis zu laden.

  2. 02
    Optionskriterien wählen

    Wählen Sie Call oder Put und das Verfallsdatum.

  3. 03
    Annahmen anpassen

    Senken Sie etwa die Volatilität, um einen IV-Crush nach Zahlen zu simulieren.

  4. 04
    Ergebnisse ansehen

    Prüfen Sie Fair Value, Risikosensitivitäten und IV aus dem gewählten Kurs.

Für wen geeignet

Wer profitiert?

Für Marktteilnehmer, die verlässliche Detaildaten benötigen.

Earnings-Dashboard mit steigenden Umsatz- und EPS-Balken

Earnings-Trader

Bewerten Sie den Effekt eines IV-Crush nach der Veröffentlichung.

Kauf- und Verkaufspfeile mit begrenztem Verlust und starkem Gewinn

Optionskäufer und -verkäufer

Beobachten Sie Theta und Delta für bessere Ein- und Ausstiege.

Mathematisches Risikomodell als geometrischer Schild

Risikomanager und Quants

Strukturieren Sie Strategien wie Straddles und Strangles mit detaillierten Greeks.

Preismechanik erklärt

FAQ zum Optionsrechner

Q1Welches Preismodell wird verwendet?

Das Black-Scholes-Modell berechnet den theoretischen Fair Value aus Ihren Annahmen.

Q2Warum ist das Tool während Earnings wichtig?

Vor Zahlen steigt IV oft stark; eigene Parameter zeigen die Wirkung des anschließenden Rückgangs.

Q3Kann ich damit Renditen schätzen?

Ja. Ändern Sie Basiswertpreis und DTE, um theoretische Preise in Szenarien zu vergleichen.

Q4Was bedeutet Delta-Krümmung bei Gamma?

Gamma misst die Delta-Änderung bei einer Bewegung des Basiswerts um 1 Dollar.

Q5Ist die Plattform für Anfänger geeignet?

Ja. Die klare Oberfläche macht fortgeschrittene Sensitivitäten verständlicher.

Q6Wie funktioniert der Marktkurs-für-IV-Bereich?

Geben Sie Geld-, Brief- oder Letztkurs ein, um die reale IV zurückzurechnen.

Q7Wie oft werden Daten aktualisiert?

Bei der Tickersuche lädt das Modell den neuesten verfügbaren Basiswertpreis.