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Calculateur d’options

Obtenez juste valeur et Greeks pour les options sur actions ou indices américains et canadiens.

Espace de travail du contrat

AAPLApple
Type d’option
30 jours calendaires
Cours du sous-jacentSélectionnez une entreprise pour charger son dernier cours disponible. Les cotations d’options restent manuelles.

Données du modèle

Hypothèses d’évaluation

Juste valeur Black-Scholes

8,2886 $USCall · 30 DTE · volatilité de 35%

Volatilité implicite

38.31%D’après Dernier 9,15 $US

Sensibilités au risque

Par action
Delta0.4894Variation de 1 $ du sous-jacent
Gamma0.0175Courbure du Delta
Vega0.2600Variation d’un point de volatilité
Theta-0.1628Un jour calendaire
Rho0.0847Variation d’un point de taux

Cours de marché pour l’IV

Sélectionnez le cours à reconstituer

Conçu pour la volatilité des résultats

Introduction

Pendant les résultats, cours du sous-jacent et volatilité implicite peuvent varier fortement. Une juste valeur précise est essentielle.

Évaluez une option avant l’annonce ou simulez le retour de la volatilité après celle-ci grâce à un modèle mathématique professionnel.

Espace de calcul d’options avec diagramme de rendement et Greeks

Modéliser ensemble prix et risque

Fonctions clés

Une interface intuitive et un algorithme robuste offrent des données approfondies :

  • Juste valeur Black-Scholes : Le modèle de référence fournit juste valeur et volatilité implicite.
  • Sensibilités détaillées : Analysez Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho.
  • Hypothèses flexibles : Modifiez sous-jacent, exercice, DTE, taux sans risque, volatilité et rendement.
  • Reconstitution de l’IV : Choisissez dernier cours, acheteur ou vendeur pour estimer la volatilité implicite.
Juste valeur Black-Scholes, sensibilités Greeks et hypothèses

Du symbole aux sensibilités

Mode d’emploi

Utilisez simplement l’espace de travail du contrat :

  1. 01
    Saisir le symbole

    Recherchez un symbole comme AAPL pour charger le cours du sous-jacent.

  2. 02
    Choisir les critères

    Sélectionnez Call ou Put, puis la date d’échéance.

  3. 03
    Ajuster les hypothèses

    Réduisez la volatilité pour simuler un écrasement de l’IV après les résultats.

  4. 04
    Consulter les résultats

    Examinez juste valeur, sensibilités et IV issue du cours choisi.

À qui s’adresse-t-il

Pour qui ?

Pour les acteurs de marché qui exigent des données fiables et précises.

Tableau de résultats avec barres de chiffre d’affaires et BPA en hausse

Traders sur résultats

Évaluez l’effet d’un écrasement de l’IV après une publication.

Flèches d’achat et de vente illustrant perte limitée et profit exponentiel

Acheteurs et vendeurs d’options

Suivez Theta et Delta pour affiner entrées et sorties.

Modèle mathématique du risque sous forme de bouclier géométrique

Gestionnaires du risque et quants

Structurez Straddles et Strangles à l’aide des Greeks détaillés.

Mécanique de prix expliquée

FAQ du calculateur d’options

Q1Quel modèle de prix est utilisé ?

Le modèle Black-Scholes calcule la juste valeur théorique à partir de vos hypothèses.

Q2Pourquoi est-il utile pendant les résultats ?

L’IV augmente souvent avant l’annonce ; ajuster les paramètres montre l’effet de sa baisse ensuite.

Q3Puis-je estimer mes rendements ?

Oui. Modifiez le cours du sous-jacent et le DTE pour comparer des scénarios théoriques.

Q4Que signifie courbure du Delta sous Gamma ?

Gamma mesure la variation du Delta pour un mouvement de 1 dollar du sous-jacent.

Q5Les débutants peuvent-ils l’utiliser ?

Oui, l’interface claire facilite l’apprentissage des sensibilités avancées.

Q6Comment fonctionne le cours de marché pour l’IV ?

Entrez cours acheteur, vendeur ou dernier pour reconstituer l’IV du contrat.

Q7À quelle fréquence les données sont-elles actualisées ?

La recherche d’un symbole charge le dernier cours disponible du sous-jacent.