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Calcolatore opzioni

Genera valore equo e Greeks per opzioni su azioni o indici statunitensi e canadesi.

Area di lavoro del contratto

AAPLApple
Tipo di opzione
30 giorni di calendario
Prezzo di mercato del sottostanteSeleziona un’azienda per caricare l’ultimo prezzo disponibile. Le quotazioni delle opzioni restano manuali.

Dati del modello

Ipotesi di valutazione

Valore equo Black-Scholes

8,2886 USDCall · 30 DTE · volatilità 35%

Volatilità implicita

38.31%Da Ultimo 9,15 USD

Sensibilità al rischio

Per azione
Delta0.4894Movimento di $1 del sottostante
Gamma0.0175Curvatura del Delta
Vega0.2600Movimento di 1 punto di volatilità
Theta-0.1628Un giorno di calendario
Rho0.0847Movimento di 1 punto del tasso

Quotazione di mercato per IV

Seleziona la quotazione da ricostruire

Creato per la volatilità degli utili

Introduzione

Durante la stagione degli utili, prezzo del sottostante e volatilità implicita possono oscillare molto. Una valutazione precisa è essenziale.

Valuta opzioni prima della pubblicazione o simula il ritorno della volatilità dopo l’annuncio con un modello professionale.

Area del calcolatore opzioni con diagramma di payoff e Greeks

Modella insieme prezzo e rischio

Funzionalità chiave

Un’interfaccia intuitiva e un algoritmo robusto offrono dati approfonditi:

  • Valore equo Black-Scholes: Il modello standard calcola valore equo e volatilità implicita.
  • Sensibilità al rischio dettagliate: Analizza Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho.
  • Ipotesi flessibili: Modifica sottostante, strike, DTE, tasso privo di rischio, volatilità e rendimento.
  • Ricostruzione dell’IV: Usa ultimo, denaro o lettera per stimare la volatilità implicita.
Valore equo Black-Scholes, sensibilità Greeks e ipotesi

Dal simbolo alla sensibilità

Come si usa

Usa facilmente l’area del contratto:

  1. 01
    Inserisci il simbolo

    Cerca un simbolo come AAPL per caricare il prezzo del sottostante.

  2. 02
    Seleziona i criteri

    Scegli Call o Put e poi la data di scadenza.

  3. 03
    Regola le ipotesi

    Riduci la volatilità per simulare un IV crush dopo gli utili.

  4. 04
    Visualizza i risultati

    Controlla valore equo, sensibilità e IV dalla quotazione selezionata.

A chi è rivolto

Per chi è?

Per operatori che richiedono dati finanziari profondi e affidabili.

Dashboard degli utili con ricavi ed EPS in crescita

Trader sugli utili

Valuta l’effetto di un IV crush dopo la pubblicazione.

Frecce di acquisto e vendita con perdita limitata e profitto esponenziale

Acquirenti e venditori di opzioni

Monitora Theta e Delta per migliorare entrate e uscite.

Modello matematico del rischio come scudo geometrico

Risk manager e quant

Struttura Straddle e Strangle con Greeks dettagliati.

Meccanica dei prezzi spiegata

FAQ sul calcolatore opzioni

Q1Quale modello di prezzo usa?

Il modello Black-Scholes calcola il valore equo teorico dalle tue ipotesi.

Q2Perché è importante durante gli utili?

L’IV spesso sale prima dell’annuncio; modificare i parametri mostra l’effetto del calo successivo.

Q3Posso stimare i rendimenti?

Sì. Modifica prezzo del sottostante e DTE per confrontare scenari teorici.

Q4Che cosa significa curvatura del Delta sotto Gamma?

Gamma misura la variazione del Delta per un movimento di 1 dollaro del sottostante.

Q5È adatto ai principianti?

Sì, l’interfaccia chiara semplifica l’apprendimento delle sensibilità avanzate.

Q6Come funziona la quotazione per l’IV?

Inserisci denaro, lettera o ultimo per ricostruire l’IV del contratto.

Q7Con quale frequenza si aggiornano i dati?

La ricerca del ticker carica l’ultimo prezzo disponibile del sottostante.