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Calculadora de opções

Gere valor justo e Greeks para opções de ações ou índices dos EUA e do Canadá.

Área de trabalho do contrato

AAPLApple
Tipo de opção
30 dias corridos
Preço de mercado do ativoSelecione uma empresa para carregar o último preço disponível. As cotações das opções continuam manuais.

Dados do modelo

Premissas de avaliação

Valor justo Black-Scholes

US$ 8,2886Call · 30 DTE · volatilidade de 35%

Volatilidade implícita

38.31%A partir de Último US$ 9,15

Sensibilidades ao risco

Por ação
Delta0.4894Movimento de US$ 1 no ativo
Gamma0.0175Curvatura do Delta
Vega0.2600Movimento de 1 ponto de volatilidade
Theta-0.1628Um dia corrido
Rho0.0847Movimento de 1 ponto na taxa

Cotação de mercado para IV

Selecione a cotação para fazer a engenharia reversa

Criada para a volatilidade dos resultados

Introdução

Na temporada de resultados, preço do ativo e volatilidade implícita podem oscilar muito. Avaliar o valor justo é essencial.

Precifique opções antes da divulgação ou simule a reversão da volatilidade após o anúncio com modelagem profissional.

Área da calculadora com diagrama de retorno e análise dos Greeks

Modele preço e risco juntos

Principais recursos

A interface intuitiva e o algoritmo robusto oferecem dados aprofundados:

  • Valor justo Black-Scholes: O modelo padrão do setor calcula valor justo e volatilidade implícita.
  • Sensibilidades detalhadas: Analise Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho.
  • Premissas flexíveis: Altere ativo, strike, DTE, taxa livre de risco, volatilidade e dividend yield.
  • Engenharia reversa da IV: Use último, compra ou venda para estimar a volatilidade implícita.
Valor justo Black-Scholes, sensibilidades e premissas

Do código à sensibilidade

Como usar

Use facilmente a área do contrato:

  1. 01
    Informe o código

    Busque um código como AAPL para carregar o preço do ativo.

  2. 02
    Escolha os critérios

    Selecione Call ou Put e depois a data de vencimento.

  3. 03
    Ajuste as premissas

    Reduza a volatilidade para simular o IV crush após os resultados.

  4. 04
    Veja os resultados

    Confira valor justo, sensibilidades e IV da cotação escolhida.

Para quem é

Quem deve usar?

Para participantes que precisam de dados financeiros profundos e confiáveis.

Painel de resultados com barras crescentes de receita e LPA

Traders de resultados

Avalie como um IV crush pode afetar o contrato após a divulgação.

Setas de compra e venda com perda limitada e lucro exponencial

Compradores e vendedores de opções

Monitore Theta e Delta para aprimorar entradas e saídas.

Modelo matemático de risco como escudo geométrico

Gestores de risco e quants

Estruture Straddles e Strangles com Greeks detalhados.

Mecânica de preços explicada

Dúvidas sobre a calculadora

Q1Qual modelo de precificação é usado?

O modelo Black-Scholes calcula o valor justo teórico a partir das suas premissas.

Q2Por que é importante durante os resultados?

A IV costuma subir antes da divulgação; ajustar parâmetros mostra o efeito da queda posterior.

Q3Posso estimar meus retornos?

Sim. Altere preço do ativo e DTE para comparar cenários teóricos.

Q4O que significa curvatura do Delta em Gamma?

Gamma mede a variação do Delta para um movimento de US$ 1 no ativo.

Q5Iniciantes podem usar com segurança?

Sim, a interface clara simplifica o aprendizado das sensibilidades avançadas.

Q6Como funciona a cotação de mercado para IV?

Informe compra, venda ou último para fazer a engenharia reversa da IV do contrato.

Q7Com que frequência os dados são atualizados?

A busca do código carrega o último preço disponível do ativo.